همانطور که در تحلیل قبلی هم ارائه کریدم و پرتفویی که متناسب با شرایط ارائه کردیم، انتظار اصلاح از بازار بورس را داشتیم. این انتظار با اوج گرفتن ارزش معاملات قوی تر هم شد و بعد از گذشت یک هفته دوباره ب...

زعفران، این طلای سرخ، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است. اما چالش‌هایی مانند کشت، حمل و نقل، نگهداری و فروش، بسیاری را از ورود به این بازار پر سود باز می‌داشت. امروزه با ورود ابزارهای نوین مالی ...

بورس کالا، بازاری پویا و متنوع است که به چهار بخش اصلی تقسیم می‌شود: بازار فرعی، بازار فیزیکی، بازار مشتقه و بازار مالی. در این میان، بازار مالی با ارائه اوراق بهادار مانند "گواهی سپرده کالایی" نقش مه...

در دنیای پیچیده معاملات اختیار، "رو" (Rho) به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش ریسک شناخته می‌شود. این شاخص، میزان حساسیت قیمت اختیار معامله را نسبت به نوسانات نرخ بهره می‌سنجد. به بیان ساده‌تر، ...

در دنیای سرمایه‌گذاری، افراد حرفه‌ای همواره در جستجوی فرصت‌هایی هستند که ارزش واقعی دارایی‌ها بیش از قیمت فعلی آنها در بازار باشد. آنها به دنبال خرید دارایی‌های undervalued و فروش آنها با قیمتی بالاتر...

در بازار بورس، بخشی از سهام شرکت‌ها به طور مداوم در بین سرمایه‌گذاران خرد رد و بدل می‌شود. این سهام که به "سهام شناور" معروف است، نشان‌دهنده‌ی میزان نقدشوندگی و پویایی معاملات یک شرکت می‌باشد. بر خلاف...

گاما در قرارداد های اختیار معامله به عنوان شاخصی کلیدی(که در مقاله انتخاب ضرایب پوشش ریسک یونانی چیست؟ اشاره شد)برای سنجش نوسانات دلتا شناخته می‌شود و نقشی حیاتی در کنترل ریسک و ایجاد تعادل در سبد سها...

همانطور که در تحلیل قبلی (روند بورس در هفته پایانی آذر چگونه خواهد بود؟ | بورس صعودی خواهد ماند؟) هم ارائه کردیم و پرتفویی که متناسب با شرایط ارائه کردیم، انتظار اصلاح از بازار بورس را داشتیم. این انت...

در مباحث پیشین، به بررسی ضرایب پوشش ریسک در قراردادهای اختیار معامله پرداختیم و بر نقش کلیدی آنها در تعیین قیمت این نوع قراردادها تاکید کردیم. اکنون قصد داریم به واکاوی یکی از مهم‌ترین این ضرایب، یعنی...

در اختیار معامله (آپشن)، درک دقیق رفتار قیمت آپشن‌ها برای موفقیت ضروری است. "یونانی‌ها" به مجموعه‌ای از شاخص‌های حساسیت گفته می‌شود که به معامله‌گران، تحلیلگران و مدیران ریسک در ارزیابی و مدیریت ریسک ...